CÁLCULO DE LA TASA DESCUENTO DE UN BONO

CÁLCULO DE LA TASA DESCUENTO DE UN BONO

La función TASA.DESC calcula la tasa de descuento de un valor bursátil.

Sintaxis de la función TASA.DESC (liquidación;vencimiento;precio;valor_de_rescate;base) 

• Liquidación: Es la fecha de la liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación es la fecha posterior a la fecha de emisión, cuando el comprador adquirió el valor bursátil, fecha de compra.
• Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del valor bursátil.
• Precio: Es el precio por 100$ de valor nominal del valor bursátil.
• Valor de Rescate:   Es el valor que se recibirá en la fecha de vencimiento.
• Base: Determina en que tipo de base debe contarse los días.Normalmente se toma base= 3 correspondiente a 365 días al año.
• 1 Actual
• 2 Actual 360 días
• 3 Actual 365 días
• 4 Europea 20/360 días.

Ejemplo 

Un comprador compra dos bonos con fecha de compra 01/06/05 y 01708/07. La fecha de vencimiento es del 01/01/08.  La tasa es del 5%. Calcular la tasa de descuento si se invirtieron respectivamente 500.000€ y 400.000€.

Creamos una tabla como el de la figura con los datos iniciales. La formula aplicada en la celda B8 para el cálculo es TASA.DESC (B2;B3;B4;B5;B6).

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